Formule Mobile Adaptative Moyenne

Moyenne mobile adaptative L'indicateur technique de la moyenne mobile adaptative (AMA) est utilisé pour construire une moyenne mobile avec une faible sensibilité aux bruits des séries de prix et se caractérise par un retard minimal pour la détection des tendances. Cet indicateur a été développé et décrit par Perry Kaufman dans son livre «Smart Trading». Un des inconvénients de différents algorithmes de lissage pour la série de prix est que les sauts de prix accidentels peuvent entraîner l'apparition de faux signaux de tendance. D'autre part, le lissage conduit au retard inévitable d'un signal concernant l'arrêt ou le changement de tendance. Cet indicateur a été développé pour éliminer ces deux inconvénients. Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un Expert Advisor dans MQL5 Wizard. Calcul Pour définir l'état actuel du marché, Kaufman a introduit la notion de ratio d'efficacité (ER), qui est calculée par la formule ci-dessous: ER (i) valeur actuelle du ratio d'efficacité Signal (i) - N)) valeur du signal de courant, valeur absolue de la différence entre le prix actuel et le prix N la période écoulée Bruit (i) Somme (ABS (Prix (i) - Prix (i-1) Valeurs absolues de la différence entre le prix de la période courante et le prix de la période précédente pour N périodes. Dans une tendance forte, le ratio d'efficience (ER) tend vers 1 s'il n'y a pas de mouvement dirigé, il sera un peu plus de 0. La valeur obtenue de ER est utilisée dans la formule de lissage exponentiel: EMA (i) Prix ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) Constante de lissage EMA, période n de la valeur précédente EMA (i-1) exponentielle en mouvement de EMA. Le taux de lissage pour le marché rapide doit être comme pour l'EMA avec la période 2 (rapide SC 2 (21) 0,6667), et pour la période de pas de tendance la période EMA doit être égale à 30 (SC 2 lente (301) 0,06452). On obtient ainsi la constante de lissage du nouveau changement (constante de lissage à l'échelle) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rapide - lent SC) lente SC SSC (i) ER (i) 0,60215 0,06425 Pour une influence plus efficace du (I) (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) ou (après réarrangement ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Prix i) - AMA (i-1) AMA (i) valeur courante de AMA AMA (FRAMA) a été développé par John Ehlers Cet indicateur est construit sur la base de l'algorithme de la moyenne mobile exponentielle dans laquelle le facteur de lissage est calculé Basé sur la dimension fractale actuelle de la série de prix L'avantage de FRAMA est la possibilité de suivre de forts mouvements de tendance et de ralentir suffisamment aux moments de consolidation des prix. Tous les types d'analyse utilisés pour les moyennes mobiles peuvent être appliqués à cet indicateur. Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un Expert Advisor dans MQL5 Wizard. FRAME (i) FRAMA (i) FRAMA (i-1) FRAMA i) valeur courante de FRAMA i) prix actuel FRAMA (i-1) valeur antérieure de FRAMA FRAMA A (i) facteur de courant de lissage exponentiel. Le facteur de lissage exponentiel est calculé selon la formule suivante: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) dimension fractale actuelle EXP () fonction mathématique de l'exposant. La dimension fractale d'une droite est égale à un. On voit à partir de la formule que si D 1, alors A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Ainsi, si le prix change en ligne droite, le lissage exponentiel n'est pas utilisé car dans ce cas la formule ressemble à ça. FRAMA (i) 1 Prix (i) (1 1) FRAMA (i1) Prix (i) I. e. L'indicateur suit exactement le prix. La dimension fractale d'un plan est égale à deux. D'après la formule nous obtenons que si D 2, alors le facteur de lissage A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Une valeur si petite du facteur de lissage exponentiel est obtenue à des moments où le prix fait un fort mouvement à dents de scie. Un tel ralentissement fort correspond à une moyenne mobile simple d'environ 200 périodes. Formule de dimension fractale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Elle est calculée en fonction de la formule additionnelle: N (Longueur, i) Les valeurs N1, N2 et N3 sont respectivement égales à: N2 (i) N (Longueur, i Longueur) N3 (i) N (2 Longueur, I) MetaTrader 5 - Indicateurs Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicateur pour MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving Indicateur Technique Moyenne (FRAMA) a été développé par John Ehlers. Cet indicateur est construit sur la base de l'algorithme de la moyenne mobile exponentielle. Dans lequel le facteur de lissage est calculé sur la base de la dimension fractale actuelle de la série de prix. L'avantage de FRAMA est la possibilité de suivre de forts mouvements de tendance et de ralentir suffisamment au moment de la consolidation des prix. Tous les types d'analyse utilisés pour les moyennes mobiles peuvent être appliqués à cet indicateur. FRAMA (i) - valeur actuelle de FRAMA Prix (i) - prix courant FRAMA (i) - FRAMA (i) -1) - valeur précédente de FRAMA A (i) - facteur de courant de lissage exponentiel. Le facteur de lissage exponentiel est calculé selon la formule suivante: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - dimension fractale courante EXP () - fonction mathématique de l'exposant. La dimension fractale d'une droite est égale à un. On voit par la formule que si D 1, alors A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Ainsi, si le prix change en ligne droite, le lissage exponentiel n'est pas utilisé, car dans ce cas la formule Ressemble à ceci: FRAMA (i) 1 Prix (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Prix (i) Ie L'indicateur suit exactement le prix. La dimension fractale d'un plan est égale à deux. D'après la formule nous obtenons que si D 2, alors le facteur de lissage A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Une valeur si petite du facteur de lissage exponentiel est obtenue à des moments où le prix fait un fort mouvement à dents de scie. Un tel ralentissement fort correspond à une moyenne mobile simple d'environ 200 périodes. Formule de dimension fractale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Elle est calculée en fonction de la formule additionnelle: N (Longueur, i) (I) - valeur maximale courante pour les périodes de longueur (i) - valeur minimale courante pour les périodes de longueur Les valeurs N1, N2 et N3 sont respectivement égales à: N1 (i) N (Longueur, i) N2 (i) I Longueur) N3 (i) N (2 Longueur, i)